Kontinuální CFD na Komodity

OIL = F1 * T1 / T + F2 * ( T - T1 ) / T, kde:

F1, F2 – kotace nejbližšího a dalšího za nimi likvidních futures kontraktů;

T - nominální čas mezi daty expirace dvou futures kontraktů (30 dnů pro OIL); 

T1 – časový intervál (dny), zbývající do uplynutí nejbližšího futures kontraktů F1.

Podobné CFD obchodování se provádí během obchodních seancí futures kontraktů. Při výskytu data expirace nejbližšího futures kontraktu výpočetní přechod na další futures kontrakt se uskuteční automaticky bez cenových mezer nebo prudkých pohybů ceny našeho kontinuálního CFD. Pohyb ceny kontinuálního CFD na dlouhodobé futures se kompenzuje zvýšením ceny přenosu pozice do následujícího dne (rollover, SWAP).

Takže – kontinuálně, bez data expirace se obchodují všechny instrumenty skupin, jejichž názvy začínají na "#C-".

Další podrobnosti schémy si můžete prohlédnout na stránkách Schéma výpočtu pro kontinuální CFD na Komodity.