Tato webová stránka je provozovaná společností IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Spreadové obchodování a makroekonomické faktory



Strategie spreadového obchodování je založena na vyhledávání rozdílů v dynamice pohybu cen stejných typů instrumentů. Ceny finančních instrumentů můžou současně reagovat na tentýž ekonomický faktor, ale může být rychlost a citlivost reakce různá.

Metoda Portfoliového kótování (PQM) se stává nenahraditelným pomocníkem při identifikaci podobných zákonistostí v hluboké historii. Pro realizaci strategie stačí jen vytvořit jeden graf, který bude zobrazovat relativní změny cen, jejich rychlost a stupeň citlivosti.



Srovnávací analýza dynamiky na akciovém trhu v Japonsku a ve Spojených státech lze snadně provádět pomocí technologie Personálního kompozitního instrumentu (PCI) založené na metodě PQM. Pro získavání přístupu k PCI technologii jenom si stáhněte obchodní platformu NetTradeX a založte demo nebo reálný účet. Po instalaci platformy NetTradeX vytvořme si jednoduchý PCI, skládající se z NIKKEI a SP500 – CFD na akciové indexy Japonska (Nikkei 225) a Spojených států (SP500) umístěním jich do podkladové a kotóvané části. Proces vytvoření PCI je popsán na stránce “Jak vytvořit PCI. ”.

V současné době přední akciové indexy ukazují velmi podobnou dynamiku. Od začátku roku 2016 indexy S&P500, DJI a Nasdaq 100 klesly asi o 8.5%. Německý index DAX v dolarovém vyjadření klesl o 9.4%, britský FTSE 100 – o téměř stejně. Nejméně ze všech od začátku tohoto roku klesl francouzský CAC 40 - o 7%, a nejvíc ze všech japonský Nikkei 225 – o 10.7%. Všechny údaje zobrazují změnu hodnoty dolaru indexů a počítají dynamiku národních měn.

Dobrý den, vážení investoři. V tomto přehledu chtěli bychom představit vám instrumenty spreadového obchodování, vytvořené na základě dvou zemědělských futures kontraktů, a to pomocí metody PQM . Za prvé je třeba věnovat pozornost hlavním trendům poptávky a nabídky na trhu hovězího masa/sóji.
Podle údajů ministerstva zemědělství USA, v současné době světový stav skotu činí 1,03 miliardy. 37% světového stavu (379,7 milionů.) připadá na Indii. Dále mezi lídry světového chovu hospodářských zvířat poznamenejme Brazílii (208 milionů.), Čínu (104,2 miliony), Evropskou unii (88 milionů) a Spojené státy (87,7 milionů).

Dnes se spolu podíváme na ještě jeden personální kompozitní instrument (PCI), vytvořený na obchodním terminálu NetTradeX. Použijme obchodní instrumenty ze sekce "Komodity": zmrazené hovězí maso a pšenice. Vytvořme si PCI dalšího druhu Wheat/F-cattle. To znamená, že v podkladové části bude pšenice, a v kotóvané - zmrazené hovězí maso. Podívejme se na hlavní trendy v dynamice poptávky a nabídky po obou těchto produktech.

V předchozím přehledu jsme se seznámili s možnostmi obchodního terminálu NetTradeX pro vytvoření personálních (vlastních) kompozitních instrumentů PCI. Jako příklad jsme použili akcie firem Google a Apple.

Nabízíme použít možnosti obchodního terminálu NetTradeX pro vytvoření kompozitních instrumentů PCI. V tomto případě je třeba zkoumat spreadové obchodování mezi dvěma akciemi. Nejdříve je nutno analyzovat finanční stav firem a jejich perspektivy.

Eurozóna se skládá asi z dvou desítek zemí, z nichž každá má své vlastní charakteristiky. Suverénní dluhová krize rozbila fondové trhy všech zemí. Ale reakce všude nebyla stejná. Temou tohoto článku bude průzkum chování německého indexu DE30 a francouzského indexu FR40, srovnání jejich dynamiky s cílem určit relativní rychlost obnovy každého z nich v posledních čtyřech letech.

Historie finančních trhů má cyklickou přírodu, která se charakterizuje přetékáním investičních kapitálů ze zlata a stříbra do papírových aktiv a naopak. V celém světě investoři raději nechat své prostředky ve drahých kovech, kdy je doba krizí, válk a defaultů a kdy není důvěra k fondovému trhu. V době podminěné ekonomické stability místo drahých kovů investoři dávají přednost cenným papírům a investují do fondového trhu. Spojené státy v daný moment jsou jedným z největších držitelů zásob zlata mezi jednotlivými zeměmi, a americké fondové trhy jsou největší ve světě. Podívejme se na vzajemný vztah těchto trhů. Abychom hlouběji pochopit trh drahých kovů, vidět hlavní odlišnosti od jiných populárních finančních instrumentů ve světě se obraťme k týdennímu grafu poměru DJI ke košiku, skládající se ze zlata a stříbra.

V poslední době velkou popularitu mezi tradery má technologie párového obchodování. Párové obchodování je známé jako statistické arbitráže nebo spreadové obchodování – je to strategie, která dovoluje traderovi použít anomálii a také dostatečně silné rozdíly kurzů dvou akcií nebo košiků při držení neutrálního stavu trhu. Základem strategie je v odhalení korelačních akcií, použití okamžiků, kdy jejich kurzy se sbíhají nebo rozbíhají. Párové obchodování pomáhá vyrovnat kolísání cen a povyšuje předvídatelnost na trhu. Jinými slovy, to vytvoří přesnější a předvídatelnější pásmo pro tradera v obchodování. Úlohou tradera je v tom, aby vybral čas, kdy kurz jedné z akcií se vyrazí z normální korekce.