Tato webová stránka je provozovaná společností IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Metoda Portfoliového Kótování: Neomezený počet obchodních instrumentů


Metoda portfoliového kótování (PQM) - inovativní přístup ke studiu finančních trhů a analýzy jejich dynamik. Je založena na koncepci forexového trhu, kde se jedno finanční aktivum kótuje vůči druhému. Tuto metodu lze používat i pro portfolia: jedno portfolio působí jako základní část a druhé - kótované. Jinými slovy, jedna kombinace aktiv se kótuje vůči druhému.

Jenom s IFCM Group můžete vytvořit nové finanční instrumenty ze všech dostupných aktiv a s nimi obchodovat.


Výhody Metody portfoliového kótování:

Personální kompozitní instrumenty, vytvořené dle této metody, používají se pro analýzu finančních trhů, zkoumání složitých vzájemných vztahů mezi aktivy a jejich kombinacemi na historických grafech. Kromě toho, obchodníci získávají možnost obchodovat s vytvořenými instrumenty.

Každý uživatel obchodně-analytického terminálu NetTradeX ziskává přístup k inovační technologii umožňující vytvořit jedinečné personální kompozitní instrumenty (PCI).

vytvořte vlastní obchodní instrumenty
Začít teď

Časté kladené dotazy pro uživatele Metody portfoliového kótování

Co je Metoda portfoliového kótování?

Мetoda portfoliového kótování (PQM): je to metoda pro vytvoření a obchodování syntetických instrumentů, které se v terminálu NetTradeX nazývají personální kompozitní instrumenty (PCI). Tento syntetický instrument se vytváří z dostupných finančních instrumentů. Nápad nového typu instrumentů je podobný principům forexového obchodování, kde finanční instrumenty se skládají z podkladových a kótovaných částí.

Nicméně, nový typ instrumentů, založený na této koncepci, má významný rozdíl: místo jednotlivých aktiv jak v podkladové, tak v kótované části, tyto nové instrumenty se skládají z podkladových a kótovaných portfolií. Portfolia mohou zařazovat velmi odlišné instrumenty – měny, akcie z různých trhů, indexy, komodity atd. To znamená, že může každá část obsahovat nejenom více než jedno aktivum, ale i aktiva z různých finančních sektorů. Kromě toho, každé aktivum v celé struktuře instrumentů má svou individuální váhu, což umožňuje vytvořit instrumenty v souladu s úlohami a obchodními strategiemi uživatele.

Ale, samozřejmě, mohou investoři dávat přednost vytváření instrumentů obsahujcích jednu měnu v každé části, což dělá PCI obyčejným měnovým párem na forexovém trhu (zpravidla novým cross kurzem).

Jak vypadá vzorec syntetického instrumentu PCI? Základy Metody portfoliového kótování

Vzorec PCI=P1/P2 je vyměnný kurz jednoho finančního portfolia vyjádřený v jednotkách jiného portfolia.

Určení metody

Metoda je určena především pro analýzu finančních trhů, zkoumání složitých vzájemných vztahů aktiv a jejich kombinací. Metoda poskytuje vhodnou technologii pro technickou analýzu složitých portfolií aktiv, studia chování portfolií na historických datech. Absolutní pružnosti metody a její praktické realizace na obchodní platformě NetTradeX je dosaženo přidáním každému aktivu váhu v celé struktuře, zařazením do portfolia jak dlouhé tak i krátké pozice, použitím různých aktiv.

Metoda umožňuje traderovi rychle realizovat svoje obchodní nápady a strategie v podobě personálních kompozitních instrumentů, prověřit chování svých instrumentů na historických datech, najít optimální poměry odhadované výnosnosti a připustného rizika.

Použití metody PQM v praxi umožňuje nejenom rychle přenášet své nápady do obchodně-analytického systému a hodnotit je na historických datech, ale i obchodovat s vytvořenými personálními instrumenty. Více informací naleznete na stránkách Syntetické instrumenty. V podstatě, obchodník není omezen počtem dostupných finančních instrumentů, jelikož má možnost vytvoření vlastních instrumentů odrážejících jeho obchodní nápady a majících svou historii. Metoda umožňuje proměnit dvě portfolia aktiv do nového obchodního instrumentu, ale variant takových kombinací je hodně. V důsledku má obchodník k dispozici neomezený počet nových instrumentů pro analýzu a obchodování.

Proč můžete potřebovat dodatečné obchodní instrumenty?

Může vzniknout otázka, proč vytvořit nové nespočetné obchodní instrumenty, pokud obchodník již obchoduje jedním instrumentem. Krátká odpověď – možnost vytvoření neomezeného počtu instrumentů otevírá nekonečné možnosti pro analýzu vlastních obchodních strategií pro obchodníka. Samozřejmě, tato metoda je vhodná pro profesionální tradery, kteří používají svoje strategie a preferujou najít svou unikátní niku a nesledovat doporučení jiných.

Avšak rozhrání je natolik jednoduché, že se naučit obchodovat může každý. Nicméně, snažně doporučujeme začít obchodovat na demo účtu (na testovacím účtu) v IFCMarkets – je to zdarma a bude dobrým začátkem pro ty, kteří nechtějí riskovat.

Nepředpokládáme a netrváme na tom, že každý obchodník musí mít personální kompozitní instrumenty nebo jimi obchodovat. Spíš ukazujeme jaké konkurentní výhody to dává obchodníkům. Obchodníci se liší od sebe navzájem obchodními přednostmi a proto metody a instrumenty poskytované naší společností jsou velmi transparentní a univerzální a mají v sobě požadavky a očekávání každého obchodníka.

Neomezený počet obchodních instrumentů

Je třeba vysvětlit, že můžete analyzovat a obchodovat neomezeným počtem obchodních instrumentů.

Podívjme se na 10 různých kombinací aktiv (přičemž z různých instrumentů, jako jsou měnové páry, akcie, komodity, indexy atd.) a 100 variabilních váh pro každý komponent. Možné kombinace portfolií jsou asi 10100, což je známo jako počet Googol. A teď si představme, že se bavíme o stovkách instrumentů. Kolik kombinací budeme mít? Není třeba zapomenout, že tyto kombinace u vás mohou být jak v podkladových, tak i v kótovaných částech instrumentu. V tomto případě se již bavíme o neomezeném počtu kombinací aktiv – 100100.

Nové obchodní instrumenty založené na potřebách obchodníků

Metoda portfoliového kótování PQM je integrována do profesionální obchodní platformy NetTradeX. Umožňuje nejenom vytvořit neomezený počet obchodních instrumentů pro analýzu tržních trendů, ale i obchodovat s personálními kompozitními instrumenty pomocí jednoho kliknutí na grafu nebo na instrumentu.

Nejsou žádná omezení pro vytvoření instrumentů, proces závisí jen na preferencích obchodníků. Kromě toho, obchodníci mají efektivní prostředky pro grafickou a matematickou analýzu vytvořených instrumentů, které umožňují provádět hlubokou analýzu jak v jednotlivých tržních segmentech, tak i na celém trhu.

Jedinečnost Metody portfoliového kótování

Metoda portfoliového kótování PQM byla vyvinuta skupinou společností IFCM Group, která je jediným držitlem této metody, proto obchodníci mohou ji používat jen přes společnost IFCM Group. Tato metoda je k dispozici pouze na profesionální obchodní platformě NetTradeX.

POZOR: bez ohledu na to, že IFC Markets nabízí klientům použití platformy MetaTrader pro stalé obchodování na trhu Forex, obchodování s akciemi, komoditami a indexy, Metoda PQM a jeho použití na této platformě není možné. Je to spojeno s vnitřními omezeními platformy MetaTrader a její strukturou.

Teoretické základy

V podstatě metoda PQM je velmi blízká k pojmu výměnného kurzu, když cena podkladové měny je vyjádřena v jednotkách kótované, ale místo měn v metodě jdou dvě kombinace aktiv, nebo dvě portfolia. Součet cen všech aktiv každého portfolia s ohledem na váhové koeficienty dává absolutní dolarovou hodnotu. Při srovnání hodnoty portfolia podkladové části a hodnoty portfolia kótované části metoda počítá jejich poměr, které je "cena" nového kompozitního instrumentu a může bt interpretován jako cena jednotky podkladového portfolia aktiv vyjádřena v jednotkách kótovaného portfolia aktiv. Zde se předpokládá, že všechná používaná aktiva mají hodnotu vyjádřenou v US dolarech.

Pro praktické použití metody PQM je vyvinuta technologie Personálních kompozitních instrumentů (PCI). Technologie funguje na klientském terminálu obchodní platformy NetTradeX v podobě pohodlného rozhrání pro vytvoření, modifikaci, zobrazení na grafech a PCI obchodování.

Pro kombinaci aktiv během vytvoření personálního instrumentu se vytvářejí portfolia B (base) a Q (quotation):

Ai- i-é aktivum v portfoliu B
Vi- objem, počet jednotek i-hо aktiva v portfoliu B.
K- počet aktiv v portfoliu B
Аj- j-é aktivum v portfoliu Q
Vj- objem, počet jednotek j-ho aktiva v portfoliu Q.
N- počet aktiv v portfoliu Q

PCI, vytvořený dle metody PQM, lze představit následující rovnicí:

znamení “ / “ оznačuje“Kotace”

Výpočet hodnoty PCI v době T je třeba provádět dle následujícího vzorce:

- cena (usd) jednotky i-ho aktiva v portfoliu B v době T
- cena (usd) jednotky j-ho aktiva v portfoliu Q v době T

Оblast použití

Průzkumy a praxe potvrzují, že použití metody portfoliového kótování může být vhodným pro různé nápady a investiční strategie. Níže je uvedeno pouze několik možných příkladů její použití.


Seznamte se s krátkým přehledem Metody portfoliového kótování PDF.