Technická analýza PCI : 2014-09-17

  • Viz technické analýzy:
  • 1 den
  • 3 dny
  • týden
  • měsíc
  • všechny

Dobrý den, vážení obchodníci. Od listopadu 2012 ruský rubl ztratil 22% své hodnoty a přiblížil se k úrovni 39 rublů k US dolaru. Pozoruhodné je to, že za stejnou dobu cena ropy BRENT klesla pod 98 dolarů za barel, tj. na 23%. Velikosti jsou porovnatelné, téměř shodné. Ať už náhodou? Najdemeschému pro bezpečné investování do základních „ruských“ aktiv.

V květnu vývoz ropných produktů z USA vzrostl na nejvyšší úroven od roku 1999: 288.000 barelů denně. Poznamenejme zrušení sankcí na vývoz iránské ropy, které podstatně omezily nabídku. V současné době Brent klesla pod 98 dolarů zničiv 6leté rostoucí trend. Víme však, že podle Ministerstva financí RF v roce 2015 očekává se dosažení růstu HDP ve výši 1,2% a vykonání všech svých sociálních povinností. Tyto výpočty byly prováděny s podmínkou, že v 2015-2017 letech ropa Urals neklesne pod 100 dolarů. To znamená, že v podmínkách rostoucí nabídky ropy jediný způsob udržet rozpočtové příjmy na přijatelné úrovni, nezamezovat oslabení rublu. Abychom zobrazili tuto zákonitost vytvořili jsme párový spreadový instrument v obchodní platformě NetTradeX: [BRENT + NATGAS]/RUB. Kompozitní instrument byl vytvořen na základě kotace futures kontraktů na ropu a plyn proti ruskému rublu. Poznamenejme, že se cena každého ze zahrnutých aktiv do párového instrumentu automaticky vypočítá programem v US dolarech. Nákup syntetického spreadu je totožný s nákupní operací podkladového portfolia [BRENT + NATGAS] a současným prodejem rublu na základě modelu měnového cross kurzu.

Russian Index

Futures kontrakt na zemní plyn nezavádí podstatné změny ve trendu z důvodu těsného vztahu s cenou ropy Brent. Nicméně, jsme přidali aktivum s odpovídající váhou – 14%. Od roku 2008 byla pozorována zákonitost: pokles cen na ropu je kompenzován oslabením rublu a naopák. Jen za poslední měsíc korelace mezi aktivy USD/RUB a BRENT činila -80%. V důsledku během posledních 6 let spreadový instrument [BRENT + NATGAS]/RUB obchoduje se ve vzestupném trendu – viz týdenní graf cen směrem nahoru. Tato situace není kvalitativně odlišná od předchozí historické zkušenosti a existují všechny důvody se domnívat, že monetární politika se v nejbližším budoucnu nezmění. Toto znamená, že trend bude pokračovat, a můžeme se podívat na vhodnou investiční pozici, která pomůže ušetřit peníze před inflací.

Russian Index

Denní graf portfoliového spreadu byl sestaven v programu NetTradeX. Pro zrychlení výpočtu jsou použity pouze ceny otevření a uzavření denní svíčky. Vidíme, že se cena přiblížila ke vzestupné trendové linii. S největší pravděpodobností to se stane současně s průrazem rezistence 1.01904, vytvořený na základě fraktálu Billa Williamse. Překročení této úrovně nevyhnutelně povede ke zničení denní linie rezistence a to znamená začátek nového býčího trendu. Bude rozumně omezit rizika na úrovni supportu 0.96414, který je zesílen fraktálem.

Po otevření příkazu stop se rozmist'uje vzápěti za hodnotami indikátoru ParabolicSAR, v blízkosti dalšího fraktálního minima – používá se strategii sledování trendu. Takže, změníme možný poměr profit/loss do strany bezztratového stavu pozice. Na závěr poznamenejme, že další oslabení rublu může být na úrovni 90 dolarů za barel ropy Brent zastavenо. Tato technická úroveň supportu má základní kořeny. Další pokles Brent bude vytvářet obrovské problémy pro břidlicovou ropu, která má vyšší náklady na výrobu ohledně vertikálního vrtání. Existují všechny důvody se domnívat, že USA nemůže tolerovat tuto situaci uměle omezováním nabídku.

Více o mechanismu provádění portfoliových operací si můžete přečíst v sekci naší stránky “Krátký návod o vytvoření a obchodování s PCI”.
PoziceNákup
Buy stopnad 1.01904
Stop losspod 0.96414


Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.

10 let
s Vámi,
zaručením:
Spolupráce Důvěry Snadnosti

Metoda GeWorko Vytvořte si vlastní Obchodní instrumenty
POUZE na:




Proč IFC Markets?