Technická analýza PCI : 2014-08-29


Dobrý den, vážení obchodníci. Včera organizace Severoatlantické smlouvy (NАТО) zveřejnila na svých oficiálních stránkách satelitní snímky potvrzující akt invaze ruské vojenské techniky na území Ukrajiny. V d;sledku, hlavy vlád a států Evropské unie na mimořádném summitu v sobotu, 30. srpna budou diskutovat situaci na Ukrajině a možnost rozšíření sankcí proti Rusku. Vzhledem k tomu, že tečková opatření vlivu byly vyčerpány, je pravděpodobné, že řeč půjde o rozšířených odvětvových sankcí v energetickém sektoru. Poznamenejme, že EU získává neméně než 60% ruských zahraničních investic. Kromě toho podíl EU v roce 2013 v zahraničním obchodu Ruska činil 49,4%. Nové sankce širokého spektra přivede k novým ztrátám pro evropské trhy, a také potenciálnímu snižení ruských investic. Po zavedení potravinářského embargo nedá se doufat, že jakákoliv opatření ekonomického tlaku na Rusko zůstávají nezodpovězeny. Takže, předpokládáme, že eskalace konfliktu s vysokou pravděpodobností způsobí dočasný pokles evropských akciových indexů. Další zmrazování obchodních vztahů s Ruskem přivede k poklesu poptávky po evropských měnách a v důsledku toho k dalšímu oslabení.



Za účelem prokázání reakce trhů ohledně eskalace konfliktu, vytvořili jsme párový spreadový instrument v obchodní platformě NetTradeX pomocí modelu GeWorko: [WHEAT + XAG + XAU]/[DAX + EUR + GBP]. Kompozitní instrument je vytvořen na základě kotace ochranných aktiv, tj. zlata a stříbra proti evropským aktivům – německého akciového indexu DAX a evropských měn. V podkladové části spreadu je zahrnut zemědělský futures na pšenici. Připomeňme si, že Ukrajina umístila na 6 místě ve světě pokud jde o vývozu, a rozšiřování konfliktu vede k větší nervozitě na trhu se zemědělskými produkty. V důsledku poptávka roste – dodavatelé se snaží omezit rizika.
Poznamenejme, že cena každého ze zahrnutých do instrumentu aktiva se automaticky počítá programem v amerických dolarech. Kromě toho cena párového instrumentu se vyjadřuje na základě poměru ceny podkladového portfolia WHEAT(33%) + XAG(33%) + XAU(33%) vůci hodnotě kotačního portfolia DAX(33%) + EUR(33%) + GBP(33%). Podíl aktiv zahrnutých v každém aktivu portfolia, je roven 33%. Nákup syntetického spreadu je identicky nákupu podkladového portfolia a současnému prodeji kotačního portfolia na základě modelu měnového cross kurzu. Poznamenejme, že portfoliová kotace umožňuje diverzifikovat rizika krátké pozice a současně zvýšit intenzivitu reakce instrumentu na politické události.

Použijme situaci pro vhodné investování do tohoto instrumentu. Denní graf portfoliového spreadu byl sestaven v programu NetTradeX. Pro urychlení výpočtu jsou použity pouze ceny otevření a zavření denní svíčky. Vidíme, že rozšíření protiteroristické operace na začátku srpna vedlo k formování nového vzestupného trendu. Další klíčová úroveň pro nastavení čekajícího příkazu k nákupu je umístěna na úrovni 1.01393. Při jeho překročení lze hovořit o pokračování denního býčího trendu. Celkový směr pohybu ceny se potvrzuje trendovým indikátorem ParabolicSAR a оscilátorem RSI. Bude rozumně omezit rizika na úrovni 0.97528, která je zesílena trendovou linií a fraktálem Billa Wiliiamse.

Po otevření příkazu stop se rozmist'uje vzápětí za hodnotami indikátoru ParabolicSAR, v blízkosti dalšího fraktálního minima - používá se strategie sledování trendu. Takže, změníme případný poměr profit/loss do strany bezztratového stavu pozice.

Směrnahoru
Buy stopvýše 1.01393
Stop lossníže 0.97528

Více o mechanismu provádění portfoliových operacíá si můžete přečíst v sekci naší stránky “Krátký návod o vytvoření a obchodování PCI”.

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.