Technická analýza PCI : 2014-07-18


Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes podívejme se na přílklad spreadového měnového obchodování – obchodní metoda, která je efektivně používána v rámci technologie Personálních Kompozitních Instrumentů - PCI. Základem této metody je vyjádření podkladového aktiva v jednotkách kotačního aktiva na základě modelu cross kurzu. Přitom jako podkladové a kotačné aktivum mohou být portfolia instrumentů.
Dnes v14:30 (SEČ) se očekává vypuštění dvou klíčových ukazatelů kanadské ekonomiky – bazický index spotřebitelských cen (Core CPI, m/m) a index velkoobchodních tržeb(Wholesale Sales, m/m). Oba ukazatele charakterizují nákupní sílu obyvatelstva a pžitažlivost ekonomiky pro investory. Je vysoká pravděpodobnost, že zveřejnění indikátorů přivede ke zvýšené volatilitě kanadského dolaru ohledně hlávních měn a možného trendového pohybu.

Sestrojme spreadový syntetický instrument v rámci obchodní platformy NetTradeX s pomocí metody GeWorko: CAD/[AUD + CHF + EUR + GBP]. Cena každé měny, která je zahrnuta do instrumentu je automaticky vypočtena programem v amerických dolarech. Přitom cena párového instrumentu se vyjadřuje na základě poměru ceny kanadského dolaru (USD) vůci ceně kotačního homogenního portfolia: AUD(25%), CHF(25%), EUR(25%), GBP(25%). Podíl investic do každého aktiva portfolia je zvolen na úrovni 25%. Nákup syntetického spreadu je identický operací nákupu CAD(USD) a současně prodeji kotačního portfolia 4 měnových párů AUD(USD) + CHF(USD) + EUR(USD) + GBP(USD). Poznamenejme, že kotace kanadského dolaru proti portfolia podkladových měn umožňuje diverzifikovat rizika krátké pozice a současně zvýšit intenzivitu reakce instrumentu na fundamentální změny kanadské ekonomiky.

Po formování v rámci NetTradeX historie cen PCI máme možnost provést technickou analýzu a otevřít čekající příkazy. Poznamenejme, že s cílem ušetřit výpočetní čas, program počítá pouze tělo svíčky (očekávají se nové verze s OHLC). Cena se pohybuje v rozmezí denních a týdenních rostoucích trendových kanálů. Grafická analýza signálu RSI(13) plně potvrzuje býčí směr pohybu. Nicméně, vidíme, že v současné době se pozoruje časová konsolidace před začátkem nového rozsáhlého impulsu. Domníváme se, že čekající příkaz k nákupu je třeba roizmístit výše, než nejbližší fraktální maximum 1.00515. Při průrazu této úrovně vznikne otočení Parabollic a překročení klouzavého průměru nahoru. Je nepravděpodobně dokončení týdenního trendu, ale je možné. Aktivní prodeje mohou začít pod supportem 0.98446. Právě je třeba na této úrovni nastavit čekající příkaz k prodeji spreadového instrumentu.
Při spouštění jednoho z čekajících příkazů, je třeba zrušit druhý. Po otevření příkazu stop se rozmistuje každý den hned po hodnotami indikátoru Parabolic SAR, nebo v sousedství fraktálního maxima (minima, při dlouhé pozici). Takže, změníme možný poměr profit/loss do strany bezztratového stavu pozice.

Směrnahoru
Buy stopvýše 1.00575
Stop lossníže 0.99081

Směrdolů
Sell stopníže 0.98446
Stop lossvýše 1.00515

Vytvoření syntetického instrumentu s pomocí metody GeWorko: руководство трейдера

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.