Technická analýza PCI : 2014-07-11


Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes se podívejme na příklad spreadového nerovnovážného obchodování – obchodní metoda, která je efektivně používána v rámci technologie Personálních Kompozitních Instrumentů - PCI. Základem této metody je vyjádření podkladového aktiva v jednotkách kotačního aktiva pokud obě aktiva mají negativní vztah: růst ceny pokladového aktiva vede k poklesu ceny kotačního a naopak.

To znamená, že malá odchylka ceny PCI v jakékoliv části instrumentu vede k dalšímu pohybu v zadaném směru – syntetický instrument má predispozice k trendu. Pro vyhledávání “zpětného spreadu” používáme indikátor koeficientu korelace (r) a kritéria: r< -50% pro tento koeficient. Korelace nabývá hodnot v rozmezí od -100% dо 100%. Záporné hodnoty ukazují na inverzní statistický vztah mezi dvěma aktivy. Před provedením korelační analýzy doporučujeme prosazovat fundamentální hypotézu ohledně konkurenčních aktiv.
Dnes jako taková aktiva se podívejme na komoditní futueres na zmrazené hovězí maso a sóju: #C-FCATTLE, #C-SOYB. Je přirozené předpokládat, že sója je levný výplň a náhražkou masa a při určitých podmínkách můžeme pozorovat vliv náhrady poptávky. Tento vliv se jasněji projevuje při posílení makrotrendu vegetariánského životního stylu nebo poklesu příjmů obyvatelstva. Možná o opačná situace – růst spotřeby masa v asijských zemích (еvropský vliv) s časem vede k poklesu poptávky na sóju a růstu poptávky na maso včetně hovězího. Jeden z těchto trendů okamžité povede ke zesílení opačného vztahu #C-FCATTLE a #C-SOYB.

#C-FCATTLE

Takže, testujeme naši hypoyézu. Pro to v MetaTrader4 spouštíme indikátor korelace mezi #C-FCATTLE a #C-SOYB. Indikátor je připojen k dennímu grafu komoditního futures #C-FCATTLE. Budeme používat statistický objem analýzy – 13 dní pro všechny indikátory s udržením principu souhlasnosti metod analýzy. V současné době korelace se shoduje s hodnotou -80%. Kromě toho, je zafixován trend k dalšímu poklesu korelace a posílení inverzního vztahu mezi komoditními futures. Spreadový instrument, postavený na základě tohoto páru aktiv, má vysokou pravděpodobnost trendového pohybu a nestabilního flatu.

#C-FCATTLE a #C-SOYB

Sestrojme spreadový syntetický instrument na základě obchodní platformy NetTradeX s pomocí metody GeWorko. Cena PCI se určuje jako vyjádření ceny futures #C-FCATTLE v jednotkách komoditního futures #C-SOYB. Obchodování s instrumentem se uskuteční jak standardním instrumentem Forex. Vidíme, že v současné době se pozoruje korekci v rozmezí vzestupného denního trendového kanálu. Rozsáhlý trend zůstává býčím. To se potvrzuje jak klouzavým průměrem, který je blízký k linii supportu, tak i chování indikátoru MACD. Nějakou znepokojenost má signál RSI(13), který probil linii trendu. Ale víme, že se oscilátory rychle přetěžuji během trendových impulsů a dávají nesprávné signály. Nicméně, abyste se cítili jistější, doporučujeme počkat na otočení signálu nahoru. Čekající příkaz k nákupu může být umístěn nad fraktální rezistencí 1.15264. Při spouštění příkazu, cena protíná signál Parabolic a dostáváme poslední nutné potvrzení trendu. Získ a riziko omezujeme přibližně ve stejné vzdálenosti od ceny: 1.31411 a 0.97373. Při překročení stopu úrovně agresivní tradeři mohou ihned otevřít příkaz k prodeji, fixovat zisk v části týdenního supportu – úroveň 0.80477.
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že od vzniku zpětného spreadu (30 dubna) cena futures #C-FCATTLE vzrostla o 15% zatímco cena PCI instrumentu #C-FCATTLE/#C-SOYB o 57%. Použití zpětného spreadu umožnilo dostávat 4 krátní růst výnosnosti. Zároveň jsme pojištění proti systematickým rizikům jako jsou pokles poptávky na jídlo. Máme zájem pouze o relativní pohyb. Syntetický pohyb umožňuje hedgovat transakci a zajišťuje inerci instrumentu, tj. trendové chování.

Směrnahoru
Оtevření pozicenad 1.15264
Stop loss pod 0.97373
Take profit pod 1.31411

Vytvoření syntetického instrumentu s pomocí metody GeWorko: příručka tradera

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.