Technická analýza PCI : 2014-07-02


  • Viz technické analýzy:
  • 1 den
  • 3 dny
  • týden
  • měsíc
  • všechny

Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes podívejme se na soubor měnového portfolia na základě technologie personálních kompozitních instrumentů – PCI. Podrobná instrukce sestavení syntetického instrumentu na platformě NetTRadeX je prezentována zde.
Výhoda portfoliového obchodování je v možnosti diverzifikace nesystemových individuálních rizik obecných instrumentů, které jsou zahrnuty v portfoliu. Jednotlivé vlastnosti zemí a ekonomik ovlivňující pohyb příslušných měn představují menší riziko pro volatilitu portfolia. Dnes nabídneme zjednodušený režim sestavení portfolia na základě analýzy korelace měnových párů. Údaje koeficientů korelace mohou být samostatně vypočteny nebo importovány z vnějších zdrojů. Používáme tabulku korelací portálu Investing.com. Jako systemový instrument- zprostředkovatel je používán měnový pár EUR/USD. Pokud vezmeme denní svíčky a vzorky 10 dní, pak získáváme odpovídající tabulku korelací mezi EUR/USD a 4 spojenými páry:

Korelace je uvedena s přesností 1%. Jsou používany přímé a inverzní kotace. Zjednoduším klasický přístup CAPM a vyberme váhy portfolií dle korelace. Pak dostaneme následující vzorec portfolia: CAD(24%), CHF(28%), GBP(22%), JPY(24%). Kotační část USD je skloněn. Sestavme portfolio s pomocí metody GeWorko na platformě NetTradeX. Denní graf instrumentu [CAD(24%) + CHF(28%) + GBP(22%) + JPY(24%)]/USD je uveden dole. Připomeňme si, že pro zrychlení výpočtů platforma počítá těla svíček na historické vzorce. Je poskytována kompletní informace o kotacích, které jsou obnoveny při zapnuté platformě. Transakce týkající se portfoliového instrumentu jsou prováděny stejným způsobem jako otevření/zavření pozic na standardní Forex páry.

Jak vidíme, cena se pohybuje v rámci hranic měsíčních, týdenních a denních klesajících tendencí. Trendový indikátor ParabolicSAR a RSI(10) oscilátor potvrzují býčí nálady. Je třeba také poznamenat, že cena překročila exponenciální průměr nahoru. Pro všechny indikátory průměrování je používána stejná vzorka, která se používá pro výpočet korelací. Očekáváme, že tendence bude poklračovat při překročení nového maxima 0.97984. Nad touto úrovní lze umístit čekající příkaz k nákupu. Rizika fixujeme pod úrovní 0.97572. Rezistence se potvrzuje jak historickými hodnotami trendového indikátoru Parabolic, zak i klouzavým průměrem. Stop lze umístit hned půo hodnotami paraboliku každý den po spouštění příkazu. Takže, optimalizujeme poměr výnosnost/riziko ve svůj prospěch v procesu změny tržní situace.

EUR/USD GBP/USD 80%
EUR/USD CHF/USD 100%
EUR/USD CAD/USD 87%
EUR/USD JPY/USD 87%
Směrnahoru
Оtevření pozicenad 0.97984
Stop loss pod 0.97572

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.