Technická analýza PCI : 2014-06-27


Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes podívejme se na příklad spreadového nerovnovážného obchodu – obchodní metoda, která je efektivně používána v rámci technologie Personálních kompozitních instrumentů - PCI. Základem této metody je vyjádření podkladového aktiva v jednotkách kotačního pokud obě aktiva mají negativní vzájemný vztah.

Toto znamená, že malý odklon ceny PCI v jakékoli části instrumentu způsobuje další pohyb v zadaném směru – syntetický instrument má náchylnost. Pro vyhledávání “zpětného spreadu” používáme indikátor koeficientu korelace (r) a kritérium: r< -50% pro tento koeficient. Korelace přijímá hodnoty v rozmezí od 100% dо 100%. Záporné hodnoty ukazují na opačnou statistickou vzájemnou souvislost mezi dvěma aktivy. Před prováděním korelační analýzy doporučujeme navhrnout fundamentální hypotézu o konkurenčních aktivech.
Dnes podívejme se na akcie společnosti Coca Cola (#S-KO) a futures na pomerančový džus (#C-ORANGE). Je přirozené předpokládat, že džus je ekologickou náhražkou nápojů nasycený plynem a při určitým podmínkám můžeme pozorovat efekt nahrady poptávky. Je očividné, že tento efekt se projevuje při zesílení makrotrendu zdravého životního stylu nebo opačná situace – růst poptávky na rychlé občerstvení, např. při krizové situaci v ekonomice zemí. Jedna z těchto tendencí přivede k zesílení opačného vztahu #S-KO a #C-ORANGE.

акции компании Кока-Кола #S-KO

Prověříme naši hypotézu. Proto v MetaTrader4 zahrnujeme indikátor korelace mezi #S-KO a #C-ORANGE. Indikátor je připojen k dennímu grafu ceny akcií společnosti Coca Cola #S-KO. Budeme použít statistický objem analýzy – 13 dnů všech indikátorů. V současné době korelace odpovídá hodnotě 70%. Vidíme, že signální čára překročila nulovou úroven dolů současně s průrazem kanálu Donchina a začátkem býčího trendu #S-KO – 17 června roku 2014. Očekáváme, že tato možnost umožní získat rychlý růst PCI. Další obrázka úplně potvrzuje předpoklad. Denní graf syntetického instrumentu je tvořen ve středu obchodní platformy NetTradeX pomocí metody GeWorko. Cena PCI se vyjadřuje jako vztah ceny akcií společnosti Coca Cola a komoditního futures na pomerančový džus. Obchod s instrumentem se provádí jako standardní instrument Forexu. Vidíme, že 17. Června cena překročila klouzavý průměr (13 dnů). Ten je jako linie supportu, proto můžeme rozmistovat úroven omezení rizik pod úrovní 0.89927, tím spíše, že tato úroven se potvrzuje historickými hodnotami ParabolicSAR.

Dovolujeme si vás upozornit na to, že od doby vzniku opačného arbitráže (17 června) cena společnosti Coca Cola vzrostla o 1.7% přičemž jako cena PCI instrumentu #S-KO/#C-ORANGE o 17.5%. Použití opačného spreadu umožnilo získat růst výnosnosti více než 10krát. Současně jsme pojištěni proti syntetickým rizikám jako jsou pokles poptávky na potraviny.

Рozorujeme pokračování růstu od konce roku 2007. Shoda se začátkem světové finanční krize není náhoda. Jelikož měsíční a kvartální trendy jsou rostoucímí, pak je to skvělá příležitost nákupu v blízkosti linie supportu pro poziční tradery, např. při průrazu úrovně 0.92289. Celková tendence se potvrzuje indikátorem MACD – signální linie se otočila do zelené zony. Můžeme omezit rizika úrovní 0.82366 a každý týden přemistovat stop.

Směrnahoru
Оtevření pozicenad 0.92289
Stop loss pod 0.82366

Vytvoření syntetických instrumentů pomocé metody GeWorko: Trader Guide

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.