Technická analýza PCI : 2014-06-18


  • Viz technické analýzy:
  • 1 den
  • 3 dny
  • týden
  • měsíc
  • všechny

Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes tradičně považujeme příklady použití technologie PCI pro formování syntetických instrumentů: párové spready, portfolia a kombinované instrumenty. Vracíme se ke zkoumání nejjednoduššího případu: párové arbitrážní obchodování se dvěma souvislými aktivy. Připomeňme si, že rozlišení dvou aktiv se určuje na základě poměru jejich cen s ohledem na zadané objemy. Při vysoké podmíněnosti aktiv investor má možnost sledovat jeden PCI místo dvou elementárních instrumentů. Jedním z tradičních způsobů určení míru provázanosti je lineární korelační koeficient nebo „korelace“, která ukazuje lineární závislost změny ceny aktiv. Tento koeficient leží v rozmezí [-1,1]. Při záporným hodnotám korelace růst podkladového aktiva vede k poklesu ceny kotačního aktiva a naopak: Stav flat se stává nestabilním. Takže, rozdíl korelace z hodnoty -100%, tj. r + 1 ukazuje pravděpodobnost trendového pohybu “souboru”. Považujeme, že použití arbitrážního spreadu je účelné právě v takových podmínkách.

FCATTLE

Podívejme se na dva komoditní futures #C-FCATTLE a #C-SOYB, zmrazené hovězí maso a sójové boby. Použití sójy jako náhrada masa umožňují předpokládat zpětnou vazbu poptávky na tyto dva produkty. Hypotéza je zkontrolována při pomocí indikátoru IND_Correlation, jedním z mnoha ukazatelů, který umožňuje zbudovat korelační koeficient. Indikátor je volně k dispozici v režimu MQL5: http://www.mql5.com/en/code/download/9930/IND_Correlation.mq4. Připojili jsme se k dennímu grafu #C-COFFEE a definovali horizont pro výpočet korelace mezi cenou futures na kávu a kakao. Vidíme, že signální čára se přiblížila k mezní hodnotě -1 a odpovídá na poslední úroveň -0.92. To potvrzuje inverzní vztah aktiv v horizontu 13 dní a umožňuje spoléhat na intenzivní trendový pohyb.

FCATTLE/SOYB

Podívejme se na denní graf kompozitního instrumentu #C-FCATTLE/#C-SOYB, sformovaný v obchodní platformě NetTradeX. Odklon korelačního koeficientu do negativního half-plane odpovídá 1 až 5. 05.- práve v této době začíná nový rostoucí trend na denním grafu PCI. Korelace může být použita jako dodatečný potvrzující oscilátor. Nyní vidíme, že oscilátor RSI vstoupil do zóny překoupenosti a blíží se k mezní hodnotě 100%. Cena současně se blíží k historické rezistenci 1.01582, která pravděpodobně se stane startovací úrovní začátku silné korekce s ohledem na chování oscilátoru. Považujeme, že tato klíčová úroveň může působit jako omezení rizik a pozice může být otevřena pod úrovní 0.92777, jehož překročení způsobí otočení trendového indikátoru Parabolic SAR, průraz klouzavého průměru a vrácení ceny dovnitř kanálu Bolingera. Výdělek může být zafixován v blízkosti supportu 0.80623.

Poznamenejme, že jako statistický horizont všech indikátorů vyberme 13 dní: stejné období, které bylo použito pro korelační analýzu. Zachovává se princip souhlasnosti metod analýzy. Při otevření pozice doporučujeme přemisťovat stop hned po hodnotami paraboliku každý den po spouštění příkazu. Takže, optimalizujeme poměr výnosnost/riziko ve svůj prospěch v procesu změny tržní situace.


Směrdolů
Оtevření pozicepod 0.92777
Stopnad 1.01582

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.

Volání