Technická analýza PCI : 2014-04-01

  • Viz technické analýzy:
  • 1 den
  • 3 dny
  • týden
  • měsíc
  • všechny

Dobrý den, vážení tradeři. Dnes se podíváme na klasické investiční portfolio technologicky vytvořené na základě metody GeWorko. Komponenty portfolia jsou vybrány ze seznamu “zlata” Top10 S&P 500. Rating se určuje v souladu s tržní kapitalizací firmy v době 31. prosince roku 2013. Více informací o indexu můžete získat na stránkách S&P 500. Pro diverzifikaci rizik jsme vybrali jedno aktivum z každého sektoru americké ekonomiky uvedené v Top10 S&P 500: informační technologie, průmyslová výroba, energetika, finance a spotřebitelské zboží. Předpokládáme slabá vazba mezi těmito sektory. Váha každého aktiva se počítá metodou Sharpe na základě modelu oceňování kapitálových aktiv (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Důsledkem optimizace je to, že poměr vynosnost/riziko portfolia byl maximálním. Více o statistické metodě výpočtu váh si můžete přečíst v našem článku Sharpe portfolia – “Tři vůdci”. Představujeme výsledné podíly kapitálu pro uvažované portfolio v tabulce:
GOOGLE (GOOG)Informační technologie33%
General Electric (GE)Průmyslová výroba14%
Chevron (CVX)Energetika21%
Procter&Gamble (PG)Spotřebitelské zboží26%
JPMorgan Chase (JPM)Finance6%
Optimizace váh se prováděla v době 26.6.2013-14.3.2014. Tato doba se shoduje s délkou existence posledního vzestupného trendu pro tržní index S&P 500. Předpokládá se, že dynamický směr tohoto indexu určuje globální směr pohybu ceny portfolia. Podívejme se na denní graf portfolia vytvořené v programu NetTradeX. V této době tržní situace vytváří pohodlné momenty pro nákup, jak je uvedeno na obrázku.

Cena driftuje uvnitř bočního koridoru nablízku vzestupné denní linie trendu. Neutrální pohyb značně snižuje hodnotu trendových indikátorů, jako jsou ParabolicSAR. Proto pro nás určující hodnota má chování oscilátorů výstražné východ z bočního kanálu. Oscilátor RSI(14) potvrzuje býčí směr trhu a my budeme čekat na předběžný průraz její úrovně 51 před tím, jak cena obdrží vzestupný impuls. Doporučuje se rozmístit čekající pžíkaz výše úrovně rezistence 1.0184. Tato úroveň se potvrzuje posledními hodnotami ParabolicSAR a horní hranicí Bollingerového pásma. Předběžný cíl vybereme mírně níže úrovně 161.8% systému Fibonacci, ale dlouhodobí obchodníci mohou držet pozici dotud, pokud cena nepřekročí dolů trendovou linii vzestupného kanálu. Tento instrument předpokládá poziční obchod s ohledem na složitost přepočítání váh portfolia.

Směrnahoru
Оtevření pozicevýše 1.0184
Předběžný cílníže 1.0332
Stopníže 0.9922

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.

10 let
s Vámi,
zaručením:
Spolupráce Důvěry Snadnosti

Metoda GeWorko Vytvořte si vlastní Obchodní instrumenty
POUZE na:




Proč IFC Markets?