Spreadové obchodování a makroekonomické faktory


Strategie spreadového obchodování je založena na vyhledávání rozdílu v dynamice pohybu cen na stejné typy instrumentů. Ceny finančních instrumentů mohou současně reagovat na tentýž ekonomický faktor, ale rychlost a citlivost reakce může být různá.

Metoda GeWorko se stává nenahraditelným pomocníkem při identifikaci takových zákonistostí v hluboké historii. Pro realizaci strategie stačí vytvořit jenom jeden graf, který bude zobrazovat relativní změny cen, jejich rychlost a stupeň citlivosti.



V současné době přední akciové indexy ukazují velmi podobnou dynamiku. Od začátku roku 2016 indexy S&P500, DJI a Nasdaq 100 klesly asi o 8.5%. Německý index DAX v dolarovém vyjadření klesl o 9.4%, britský FTSE 100 – o téměř stejně. Nejméně ze všech od začátku tohoto roku klesl francouzský CAC 40 - o 7%, a nejvíc ze všech japonský Nikkei 225 – o 10.7%. Všechny údaje zobrazují změnu hodnoty dolaru indexů a počítají dynamiku národních měn.

Dnes chceme Vás upozornit na ještě jeden personální kompozitní instrument (PCI) realizovaný na obchodním terminálu NetTradeX. Tento krát dejte použít obchodní instrumenty ze sekce "Commodities". Vezměme si dva zemědělské futures kontrakty: zmrazené hovězí maso a pšenice. Vytvořme si PCI dalšího druhu Wheat/F-cattle. To znamená, že v podkladové části u nás bude pšenice, a v kotační - zmrazené hovězí maso. Podívejme se na základní trendy v dynamice poptávky a nabídky pro oba produkty.

V předchozím přehledu jsme se seznámili s možnostmi obchodního terminálu NetTradeX pro vytvoření personálních (vlastních) kompozitních instrumentů PCI GeWorko. Jako příklad jsme použili akcie firem Google a Apple.

Nabízíme použít možnosti obchodního terminálu NetTradeX pro vytvoření kompozitních instrumentů GeWorko. V tomto případě je třeba zkoumat spreadové obchodování mezi dvěma akciemi. Nejdříve je nutno analyzovat finanční stav firem a jejich perspektivy.

Eurozóna se skládá asi z dvou desítek zemí, z nichž každá má své vlastní charakteristiky. Suverénní dluhová krize rozbila fondové trhy všech zemí. Ale reakce všude nebyla stejná. Temou tohoto článku bude průzkum chování německého indexu DE30 a francouzského indexu FR40, srovnání jejich dynamiky s cílem určit relativní rychlost obnovy každého z nich v posledních čtyřech letech.

Historie finančních trhů má cyklickou přírodu, která se charakterizuje přetékáním investičních kapitálů ze zlata a stříbra do papírových aktiv a naopak. V celém světě investoři raději nechat své prostředky ve drahých kovech, kdy je doba krizí, válk a defaultů a kdy není důvěra k fondovému trhu. V době podminěné ekonomické stability místo drahých kovů investoři dávají přednost cenným papírům a investují do fondového trhu. Spojené státy v daný moment jsou jedným z největších držitelů zásob zlata mezi jednotlivými zeměmi, a americké fondové trhy jsou největší ve světě. Podívejme se na vzajemný vztah těchto trhů. Abychom hlouběji pochopit trh drahých kovů, vidět hlavní odlišnosti od jiných populárních finančních instrumentů ve světě se obraťme k týdennímu grafu poměru DJI ke košiku, skládající se ze zlata a stříbra.

V poslední době velkou popularitu mezi tradery má technologie párového obchodování. Párové obchodování je známé jako statistické arbitráže nebo spreadové obchodování – je to strategie, která dovoluje traderovi použít anomálii a také dostatečně silné rozdíly kurzů dvou akcií nebo košiků při držení neutrálního stavu trhu. Základem strategie je v odhalení korelačních akcií, použití okamžiků, kdy jejich kurzy se sbíhají nebo rozbíhají. Párové obchodování pomáhá vyrovnat kolísání cen a povyšuje předvídatelnost na trhu. Jinými slovy, to vytvoří přesnější a předvídatelnější pásmo pro tradera v obchodování. Úlohou tradera je v tom, aby vybral čas, kdy kurz jedné z akcií se vyrazí z normální korekce.

Standardní obchodování

10 let
s Vámi,
zaručením:
Spolupráce Důvěry Snadnosti

  • Obchodujte ještě rychleji
  • Více instrumentů
  • Příkazy s jakýmkoliv objemem
  • Obchodování s portfoliemi

    Metoda GeWorko)

Profesionální platforma


Metoda GeWorko Vytvořte si vlastní Obchodní instrumenty
POUZE na:



Proč IFC Markets?