Personální kompozitní instrumenty PCI


Pojem PCI označuje "personální kompozitní instrument", který je klíčovým komponentem metody GeWorko, kde se cena podkladového aktiva (portfolia) vyjadřuje přes cenu kótovaného aktiva (portfolio). PCI patří skupině syntetických insturmentů. Ta nemající analogy technologie umožňuje vytvářet personální kompozitní insturmenty, jako jsou cross kurzy, korelace mezi různými aktivy, měnové indexy, portfolia akcií, portfolia pro párové obchodování a td. Různorodost PCI je omezena jenom představivostí obchodníků. Můžete sami vytvářet personální kompozitní instrumenty prozkoumáním našeho krátkého návodu o vytvoření PCI dle metody GeWorko.

Personální kompozitní instrumenty, vytvářené dle metody GeWorko, se používají pro analýzu finančních trhů, prozkoumání složitých vzájemných vztahů mezi aktivy a jejich kombinacemi na historických grafech. Kromě toho, obchodníci získávají příležitost obchodovat s vytvořenými instrumenty.

  • Vytváření instrumentů ve formě portfolií s různými stupněmi složitosti od nejjednodušších zahrnujících jenom dvě aktiva až po složitých kombinací z desítek aktiv.
  • Zařazení do souboru personálního instrumentu jakýchkoli aktiv jak v podkladové, tak i kótované části PCI, což při obchodech vede k současnému otevření jak dlouhých, tak i krátkých pozic.
  • Udělení každému komponentu (аktivu) personální váhy v jednotkách objemu aktiva nebo v procentech z celkové hodnoty portfolia (podkladového nebo kótovaného), měřitelného v USD; sám US dolar jako aktivum může být zařazen jako v podkladové, tak i v kótované části PCI.
  • Pohodlné a srozumitelné rozhraní pro vytvoření PCI.
  • Grafické zobrazení historie změny cen vytvořeného PCI instrumentu
  • Zachovejte bázi vytvořených personálních insturmentů

Každý uživatel obchodně-analytického terminálu NetTradeX získává přístup k unikátní technologii, která umožňuje vytvoření němající analogy personálních kompozitních instrumentů (PCI).

создавайте собственные инструменты
Začít právě teď

Můžete take využívat PCI, vytvořených našimi profesionálními analytiky

vytvořte si vlastní instrumenty
Začít právě teď

Příklady PCI

Jako doplnění k vytvořeným Vámi personálním instrumentům můžete využívat PCI vytvořených našimi profesionálními analytiky. Tyto instrumenty můžete jednoduše najít v PCI knihovně na našich stránkách. Knihovna se stále doplňuje novými instrumenty.

Instrumenty v knihovně jsou rozděleny do skupin: měny, komodity, akcie a indexy. Obchodníci si mají jenom stáhnout požadované instrumenty na svůj obchodní terminál a začít jimi obchodovat.

Níže jsou uvedeny jenom příklady personálních kompozitních instrumentů, které mohou být vytvořeny dle nové technologie. Vytvořit můžete jakékoli instrumenty dle vlastního uvážení, analyzovat a jimi obchodovat v obchodním terminálu NetTradeX.

Jak vytvořit, analyzovat a obchodovat s PCI

Podívejme se na příklad obchodu se docela složitým personálním instrumentem složeným ze dvou portfolií. Podkladové portfolio zahrnuje v sobě tři energetická aktiva (ze seznamu dostupných na terminálu CFD na komodity) - #C-BRENT, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, a kótované portfolio zahrnuje dvě surovinové měny – AUD a CAD.

V našem příkladu zadejme následující váhy aktiv v podkladové části: #C-BRENT - $4000, #C-NATGAS - $3000, #C-HEATOIL – $3000 (váha ropy více); а aktiva v kótované části – v podílech se rovnajících $5000 pro každé aktivum (všimněme si, že všeobecně může být zadána různá cena podkladového a kótovaného portfolia).

creating-pci

byl vytvořen personální instrument (s přiřazeným uživatelem “&Energy/Currency_cmd”).

Vložíme tento instrument do seznamu používaných (v okně „Aktuální kotace“) a zobrazíme na grafu s příkladem jednoduché technické analýzy.

pci-analysis

Nákup jedné jednotky instrumentu "&Energy/Currency_com" označuje nákup příslušných komodit v zadaných v novém instrumentu objemech a prodej příslušných měn z kótovaného portfolia. Přičemž, prodej AUD označuje prodej AUDUSD, a prodej CAD označuje nákup USDCAD. Prodej tohoto PCI označuje prodej aktiv z podkladového portfolia a nákup aktiv z kotovaného portfolia.

Parametry otevřené pozice s novým instrumentem a s jejimi komponenty najde uživatel v tabulce „Otevřené pozice“.

pci-trading-open-positions

Vlastnosti PCI obchodování

Po vytvoření PCI a jeho rozmístění v okně „Market watch“ lze jim obchodovat jako obvyklým instrumentem, nastavit čekající a spojené příkazy Take profit a Stop loss. p>

Aktuální ceny Bid a Ask PCI instrumentu se vypočítávají z aktuálních cen Bid a Ask všech komponentů vzhledem k jejich váhám ve struktuře instrumentu. Přesnost PCI kótování se určuje přesností kotací zařazených v něm aktiv a kotace se dávají v šesti znacích (součet číslic do a po čárce). Typický spread PCI se určuje váženými průměrnými spready zahrnutýách v něm PCI instrumentů.

Swapy PCI se vypočítávají jako součet všech komponentů tohoto instrumentu.

S vytvořeným PCI lze obchodovat jenom v obchodních hodinách všech zařazených do něj komponentů.

Všimněme si, že fakticky PCI obchodování označuje skupinové operace se zařazenými v něm komonenty, když pomocí jednoho příkazu lze provádět řadu transakcí v zadaných objemech a směrech, a proto nákup/prodej s PCI lze rozložit na pozice s obyčejným instrumentem.

Otevřel-li obchodník pozici s PCI, pak příslušné pozice komponentů tohoto personálního instrumentu také existují v terminálu a jsou k dispozici obchodníkovi. Přičemž když obchodník uzavře pozici alespoň s jedným instrumentem, pak tento PCI „ničí se“ (a odstraní se z báze PCI), ale všechny zbývající komponenty se uloží v systému jako obyčejné pozice.

Pro PCI neexistuje pojem „Order distance“, lze rozmístit příkazy „přímo na trhu“. Nícméně obchodník nemůže nastavit fixovanou hodnotu skluzu a získat requote nebo odmítnutí. Obchod se provádí tržními kotacemi instrumentů zahrnutých v PCI v době získání příkazu serverem.

Při sestavení barových a svíčkových grafů PCI hodnoty maxima a minima pro každý bar se v budoucnu budou vypočítávat s přesností až do minuty při stahování grafů ze serveru. V současné době grafy stahují ze serveru jenom s údaji o ceně otevření a uzavření bez zadání cenového minima a maxima za zvolený časový intervál. Údaje o minimální a maximální ceně na zvoleném timeframu jsou dostupné výlučně na grafech, které byly sestaveny v režimu reálného času na zapnutém klientském terminálu. Zobrazení PCI na grafech neovlivňuje přesnost provádění obchodů a aktivaci příkazů. p>

Omezení práce s PCI v současné verzi terminálu NetTradeX:

    Maximální počet PCI pro jeden účet – nevíce než 100;
  • Maximální počet PCI v podmnožině "Používané instrumenty" – nevíce než 10 pro jeden "Рracovní prostor";
  • Maximální počet aktiv (podkladových + kótovaných) – nevíce než 25 pro jeden PCI;

Pro práci s PCI je třeba si stáhnout terminál a založit účet na platformě NetTradeX.

Návod o vytvoření a uplatnění PCI dle metody Geworko na obchodním terminálu NetTradeX naleznete na stránce "Krátký návod".

Obchodníci a řídicí fondy si mohou najít články o uplatnění Personálních kompozitních instrumentů, vytvořených dle metody GeWorko, ve stále obnovující sekci "Články o metodě GeWorko a PCI" na stránkách IFC Markets.